股指期貨交割以什么為標準，滬深300股指期貨的交割規(guī)定

來源：整理時間：2023-07-14 12:57:02 編輯：金融知識手機版

1，滬深300股指期貨的交割規(guī)定

1、現金交割 2、交割價為滬深300現貨指數最后兩個小時點數的算術平均價

指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等采用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最后結算價，通過與該最后結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

滬深300股指期貨的交割規(guī)定

2，具體的股指期貨交易規(guī)則

道富投資回答，股指期貨英文是Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。大有股指期貨分析師網指出雙方交易的是一定期限后的股票指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

具體的股指期貨交易規(guī)則

3，股指期貨交易規(guī)則

股指期貨的交易規(guī)則其實和期貨一樣，保證金制度，T+0的交易模式以及雙向交易，建議先學習下期貨交易，但也有點不同，不同在以下幾點：2010年5月、6月、9月和12月合約，掛盤基準價將由中金所在合約上市交易前一工作日公布。滬深300股指期貨合約的交易保證金，5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。另外，上市當日5月、6月合約漲跌停板幅度為掛盤基準價的±10%，9月、12月合約漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。通知明確，滬深300股指期貨合約交易手續(xù)費暫定為成交金額的萬分之零點五，交割手續(xù)費標準為交割金額的萬分之一。

股指期貨交易規(guī)則

4，股指期貨交割是怎樣的

合約月份第三個星期五交割，采用現金差價結算，即你的持倉點位與結算價的差

5月份的合約本月21日交割，交割手續(xù)費是交割金額的萬2，希望對你有所幫助！

交割按照滬深300指數最后兩個小時的算術平均價進行交割。采用現金交割的方式假設最后股指收盤價為2990點，滬深300指數最后兩個小時的算術平均價是3000。你在2900點買入合約。那么（3000-2900）*300=30000 這就是交割完成后你的盈利

采用現金交割,交割以一般以最后交易日的結算價為盈虧標準，進行交收價格的差額。和實物交割相比，少了不少過程。相對簡單一點。

5，股指期貨的交易對象是以什么為標底的

你好！股指期貨它是以股價指數為標的物的一個標準化期貨合約。股指期貨的買賣雙方他們是約定在未來的某個可以按照實現約束的股價指數的大小進行標的指數的一個買賣，作為期貨交易的一種類型。股指期貨的組成部分主要是一些成分股，所以影響因素里面成分股的價格的波動是主要的一個原因。影響成分股的原因就包括宏觀經濟、包括行業(yè)的景氣程度以及國家的相關政策和外部需求等等。打字不易，采納哦！

股指期貨的交易對象是以滬深300指數為標的。到期后以滬深300指數結算，不進行交貨。

滬深300指數

股指期貨是以股票指數為標的的。對應于目前A股推出的股指期貨是以滬深三百指數為標的的，代碼是IF,四個主力合約是當月，下月，當季，下季。

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