為什么叫海龜交易，海龜交易法是真的嗎

來源：整理時(shí)間：2023-05-06 09:24:12 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，海龜交易法是真的嗎

是真的，不過如果炒股的話最好用區(qū)間交易法則，對(duì)于現(xiàn)在的股市行情很適合，而且股市現(xiàn)在也能I自動(dòng)化交易了，機(jī)智股票自動(dòng)交易軟件。機(jī)械化時(shí)代哪用那么麻煩

海龜交易法是真的嗎

2，海龜交易法則是什么

海龜交易法則是一種應(yīng)用在期貨的一種理論，使用法則期間理查德·丹尼斯賺了超過3000萬(wàn)美元。他是機(jī)械交易系統(tǒng)和軟件領(lǐng)域的先驅(qū)之一，但是如果你炒股的話最好用區(qū)間交易模型，這個(gè)是西蒙斯，同時(shí)也有軟件實(shí)現(xiàn)這個(gè)模型——機(jī)智股票自動(dòng)交易軟件。很不錯(cuò)可以用用

海龜交易法則是什么

3，海龜交易法則是怎么交易的

掌握優(yōu)勢(shì)：找到一個(gè)期望值為正的交易策略，因?yàn)閺拈L(zhǎng)期來看，它能創(chuàng)造正的回報(bào)。管理風(fēng)險(xiǎn)：控制風(fēng)險(xiǎn)，守住陣地，否則即使你有一個(gè)期望值為正的系統(tǒng)，你可能也等不到創(chuàng)造成果的一天。堅(jiān)定不移：唯有堅(jiān)定不移地執(zhí)行你的策略，你才能真正獲得系統(tǒng)的成效。簡(jiǎn)單明了：從長(zhǎng)久來看，簡(jiǎn)單的系統(tǒng)比復(fù)雜的系統(tǒng)更有生命力。期貨交易，重要的不是交易系統(tǒng)，而是投資者貫徹交易系統(tǒng)的能力。如果炒股的話現(xiàn)在行情最好用區(qū)間交易原理，而且機(jī)智股票自動(dòng)交易軟件能完全實(shí)現(xiàn)！

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4，海龜交易法則是啥

海龜被告知在接受入市信號(hào)時(shí)要非常連續(xù)，因?yàn)橐荒曛写蟛糠掷麧?rùn)可能僅僅來自于兩三次大的贏利交易。如果一個(gè)信號(hào)被忽略或錯(cuò)過，就可能極大地影響全年度的收益。交易記錄最好的海龜連續(xù)地應(yīng)用這些交易法則。交易記錄最差的海龜以及所有那些在丹尼斯的培訓(xùn)課程中掉隊(duì)的海龜，都是在法則給出信號(hào)時(shí)在建立頭寸上缺少連續(xù)性。【止損】使用以N為基礎(chǔ)的止損以避免凈值的大幅損失。長(zhǎng)期來看，不會(huì)止住虧損的交易員是不會(huì)成功的。幾乎所有失去控制并危及金融機(jī)構(gòu)自身（比如，巴林銀行、長(zhǎng)期資本管理公司以及其他）健康的交易例子，都涉及到因?yàn)闆]有止住小的虧損而放任其逐漸變成巨額虧損的交易。關(guān)于止損，最重要的是在你建立頭寸之前，已經(jīng)預(yù)先確定退出的點(diǎn)位。如果市場(chǎng)的波動(dòng)觸及你的價(jià)位，就必須每一次都毫無(wú)例外地退出。海龜以頭寸風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)置止損。任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。為了保證全部頭寸的風(fēng)險(xiǎn)最小，如果另外增加單位，前面單位的止損就提高1/2N。這一般意味著全部頭寸的止損將被設(shè)置在踞最近增加的單位的2N處。然而，在后面單位因市場(chǎng)波動(dòng)太快造成“打滑（skid）”或者因開盤跳空而以較大的間隔設(shè)置的情況下，止損就有所不同。由于海龜?shù)闹箵p以N為基礎(chǔ)，因此，它們能夠適應(yīng)市場(chǎng)的波動(dòng)性。更不穩(wěn)定的市場(chǎng)有更寬的止損，但是，每個(gè)單位的合約也會(huì)更少。這等于是把風(fēng)險(xiǎn)分散在所有的入市決策上，這樣會(huì)導(dǎo)致更好的多樣化和更為健全的風(fēng)險(xiǎn)管理。【離市】海龜對(duì)于贏利頭寸使用以突破為基礎(chǔ)的離市策略。“落袋為安，你永遠(yuǎn)不會(huì)破產(chǎn)?！焙｝敳粫?huì)同意這種說法。過早地退出贏利頭寸，即過早地“落袋為安”，是采用趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)交易時(shí)最為常見的錯(cuò)誤之一。海龜系統(tǒng)在突破時(shí)建立頭寸。大多數(shù)的突破并不會(huì)形成趨勢(shì)。這意味著海龜所做的大多數(shù)交易都會(huì)導(dǎo)致虧損。如果贏利的交易所掙的錢平均下來不夠彌補(bǔ)這些虧損的話，那么，海龜就已經(jīng)虧錢了。每個(gè)能夠贏利的交易系統(tǒng)都有不同的最佳離市點(diǎn)。對(duì)于大多數(shù)的交易員，海龜系統(tǒng)離市或許是海龜系統(tǒng)法則中唯一最難的部分。等待10日或20日新低出現(xiàn)通常可能意味著眼睜睜地瞅著20%、40%甚至100%的可觀利潤(rùn)化為泡影。人們具有一種想要早點(diǎn)離市的強(qiáng)烈傾向。你需要極強(qiáng)的紀(jì)律性才能為了繼續(xù)持有頭寸直到真正的大幅波動(dòng)到來而眼看著你的利潤(rùn)化為泡影。在大幅贏利的交易中，遵守紀(jì)律和堅(jiān)持原則的能力是成功老道的交易員的特征。如果單子較小，限價(jià)指令就不會(huì)引起市場(chǎng)波動(dòng)，如果單子較大，限價(jià)指令幾乎總會(huì)使市場(chǎng)波動(dòng)更小。

5，期貨做海龜交易法的高手請(qǐng)進(jìn)

海龜要交易法沒有深入研究過，不過大略來講交易策略是輕倉(cāng)長(zhǎng)線。25%的倉(cāng)位如果用海龜交易法的話，估計(jì)也超出海龜交易法的輕倉(cāng)要求了。另外小資金應(yīng)該是不適合用這種方法的，海龜交易法應(yīng)該是一種通過拉平資金波動(dòng)，平滑總體盈利曲線來實(shí)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定但是低收益率的方法，往往是大資金采用的方法。鮮有小資金通過這種方法實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的例子?？戳四愕膯栴}描述，我相信你的交易策略已經(jīng)和海龜交易法南轅北轍了。一般來講極限倉(cāng)位應(yīng)該控制在60%會(huì)比較好。你用海龜交易法的信號(hào)開倉(cāng)，但是資金管理決然不是海龜交易法的輕倉(cāng)策略。當(dāng)持倉(cāng)達(dá)到極值了，再有信號(hào)也不能新開倉(cāng)了，否則保證金不能承受市場(chǎng)波動(dòng)。

海龜交易法有對(duì)倉(cāng)位的總體限制，單方向上最多12個(gè)單位，多空都有的情況下最多16個(gè)單位，至于樓上有人說百分之25的倉(cāng)位對(duì)于海龜來說也重了那是因?yàn)楹｝斣诿绹?guó)的杠桿是40倍，不是國(guó)內(nèi)的10倍。。

1、海龜交易法提出的是一種資金管理的思路，并不是說倉(cāng)位就必須按照它寫的去開，而且海龜是按照外盤期貨市場(chǎng)指定的，并不是絕對(duì)適合我國(guó)。國(guó)外市場(chǎng)是沒有漲跌停板的。我個(gè)人認(rèn)為，可以參照海龜?shù)乃悸?，指定自己的資金管理策略，比如你每次最大承受止損是總資金的2%，那么參考你給的例子，你就開4手螺紋即可，倉(cāng)位12.5%也很合適。后面如果再開其他品種，只要控制住你的總止損在合適范圍，那么70%的倉(cāng)位也不是很大呀。同樣拿螺紋舉例子，比如是70%的倉(cāng)位開倉(cāng)，但如果你按照每次開倉(cāng)最大止損2%去算，其實(shí)你7成的倉(cāng)位對(duì)應(yīng)的是大概70%/12.5%*2=11.2%止損，也就是說當(dāng)你滿倉(cāng)操作的時(shí)候整體最大損失是11.2%，其實(shí)還是可以接受的。2、如果在相對(duì)集中的時(shí)間多品種同時(shí)開倉(cāng)的話，為了避免倉(cāng)位過大或者資金不足以支撐。我建議，首先去比較同類品種的強(qiáng)弱。假設(shè)螺紋、熱卷同時(shí)出現(xiàn)買入信號(hào)，那么你可以比較一下近期二者之前的強(qiáng)弱關(guān)系，優(yōu)先選擇強(qiáng)的品種做多。同樣假設(shè)出現(xiàn)多品種不同類開倉(cāng)信號(hào)，那么如果你覺得自己資金不夠充裕，那么可以通過技術(shù)分析比較一下他們的圖形情況，盡量?jī)?yōu)先選擇圖形較好的品種開倉(cāng)。這樣可以有效地控制住倉(cāng)位。

http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_36667063_2_1.html 這里是一個(gè)海龜交易實(shí)盤記錄做了幾年了在留言里有你想要的答案,如果有什么不明白的也可以問博主.