什么是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，什么是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

來源：整理時(shí)間：2023-06-25 01:40:55 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，什么是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
2，什么是權(quán)重
3，什么是風(fēng)險(xiǎn)
4，什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口
5，請(qǐng)問誰能簡(jiǎn)單解釋下資本充足率

1，什么是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是一種衡量投資組合總體風(fēng)險(xiǎn)大小的一種方法，估算不同種類投資的風(fēng)險(xiǎn)大小，給每種投資一個(gè)權(quán)重值，表示它在多種投資方式中的重要性。減少加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方法在于增加持有風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的資產(chǎn)，減少持有風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高的資產(chǎn)。一般而言，債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重小于貸款；質(zhì)押抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重小于擔(dān)保貸款；信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較大。

什么是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

2，什么是權(quán)重

權(quán)重是一個(gè)相對(duì)的概念，是針對(duì)某一指標(biāo)而言。某一指標(biāo)的權(quán)重是指該指標(biāo)在整體評(píng)價(jià)中的相對(duì)重要程度。權(quán)重表示在評(píng)價(jià)過程中，是被評(píng)價(jià)對(duì)象的不同側(cè)面的重要程度的定量分配，對(duì)各評(píng)價(jià)因子在總體評(píng)價(jià)中的作用進(jìn)行區(qū)別對(duì)待。事實(shí)上，沒有重點(diǎn)的評(píng)價(jià)就不算是客觀的評(píng)價(jià)。打個(gè)比方說, 一件事情, 你給它打100分, 你的老板給它打60分, 如果平均, 則是(100+60)/2=80分. 但因?yàn)槔习逭f的話分量比你重, 所以老板的權(quán)重是2, 你是1, 這時(shí)求平均值就是加權(quán)平均了, 結(jié)果是(100*1 + 60*2)/(1+2)=73.3分, 顯然向你的老板那里傾斜了.

權(quán)重股就是總股本巨大的上市公司股票，他的股票總數(shù)占股票市場(chǎng)股票總數(shù)的比重很大，也就權(quán)重很大，他的漲跌對(duì)股票指數(shù)的影響很大。比如剛上市的中國銀行的股票占滬市a股總股數(shù)的20%以上，他漲跌1分錢，大盤漲跌一個(gè)點(diǎn)。其他權(quán)重股還有中國石化等等。

什么是權(quán)重

3，什么是風(fēng)險(xiǎn)

什么是風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。風(fēng)險(xiǎn)是由風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失等要素組成。換句話說，是在某一個(gè)特定時(shí)間段里，人們所期望達(dá)到的目標(biāo)與實(shí)際出現(xiàn)的結(jié)果之間產(chǎn)生的距離稱之為風(fēng)險(xiǎn)。比如某人在一個(gè)大雪天，在下班的車流高峰期，騎著他的沒閘沒鈴的自行車從家里出發(fā)，準(zhǔn)備去購物中心買皮鞋。不幸半道出了交通事故。這里讓我們分析一下：大雪天、車流高峰期、沒閘沒鈴的自行車等屬于風(fēng)險(xiǎn)的因素；交通事故就是風(fēng)險(xiǎn)事故；當(dāng)事人的死亡或殘疾就是本次風(fēng)險(xiǎn)事故所導(dǎo)致的損失。原本購物回家的目的與橫尸街頭的結(jié)果之間產(chǎn)生了巨大的距離。在日常生活中，這種突如其來的風(fēng)險(xiǎn)事故經(jīng)常給一個(gè)原本幸福的家庭帶來沉重的打擊。總之，風(fēng)險(xiǎn)因素的增加會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性增加；而風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生可能導(dǎo)致?lián)p失的出現(xiàn)。這就是風(fēng)險(xiǎn)要素之間的辨證關(guān)系。

什么是風(fēng)險(xiǎn)

4，什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口

風(fēng)險(xiǎn)敞口是指由于債務(wù)人的違約所導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)余額.風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(如穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾公司等)根據(jù)客戶的相關(guān)信息評(píng)定,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級(jí) 在外匯上就是risk exposure，指未加保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。比如你的收入是日元，但你有一筆美元的借款要還，是沒有做任何對(duì)沖的交易(比如遠(yuǎn)期外匯買賣或外匯調(diào)期什么的)，你因此就有了一個(gè)日元對(duì)美元的匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口?；蛘吣阗I了一個(gè)公司的債券，由于公司債有信用風(fēng)險(xiǎn)，而且你沒有做任何對(duì)沖的交易(比如信用調(diào)期什么的)，你因此有一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。你如果買了一個(gè)固定利率的債券，而且沒有做對(duì)沖交易(比如利率調(diào)期)，你要承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)，因此有一個(gè)利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。等等。

風(fēng)險(xiǎn)敞口是指因債務(wù)人的違約行為所導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)余額。客戶風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一般是由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶的資料信息加以評(píng)定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級(jí)。在標(biāo)準(zhǔn)法下，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=信用風(fēng)險(xiǎn)敞口(EAD)×客戶風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

5，請(qǐng)問誰能簡(jiǎn)單解釋下資本充足率

你的問題要結(jié)合銀行的年報(bào)來看，銀行業(yè)的中報(bào)和年報(bào)都會(huì)披露資本總額和資本凈額?？鄢?xiàng)是專門的一個(gè)數(shù)據(jù)，這部分?jǐn)?shù)據(jù)可以是資產(chǎn)減值造成的，可以是收購產(chǎn)生的商譽(yù)等無形資產(chǎn)造成的。總之沒有一定的定義，要看銀行財(cái)報(bào)披露和具體的數(shù)據(jù)。資本凈額=資本總額-扣除項(xiàng)。而資本就是指這個(gè)銀行的自己擁有的資金，一級(jí)資本差不多=股東權(quán)益里面的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。二級(jí)資本也就是附屬資本差不多=銀行自身的企業(yè)債務(wù)和相關(guān)證券類資產(chǎn)。流動(dòng)性和變現(xiàn)上不如一級(jí)資本也就是核心資本。一般來說的資本充足率分子的資本凈額差不多等同于核心資本+附屬資本-扣除項(xiàng)。其余的你自己先要搞明白什么是資本，核心資本，附屬資本等問題。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是指，銀行總資產(chǎn)里面擁有風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)。銀行業(yè)的總資產(chǎn)有很多資產(chǎn)是0風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的，有很多風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重則很高。這個(gè)要看每個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的配置，一般來說風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重高的收益也更高。至于具體的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重列表你自己查央行和銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的，外國國債評(píng)級(jí)在aa-以下的則是100%，評(píng)級(jí)在aa-以上的國家的企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重則為50%。12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本則是指商業(yè)銀行交易性的資產(chǎn)達(dá)到一定比例和額度之后，必須計(jì)提單獨(dú)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。例如商業(yè)銀行股票交易交易，外匯交易風(fēng)險(xiǎn)以及商品和期權(quán)等市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)而言之一句話就是銀行拿錢當(dāng)炒家的這部分資產(chǎn)都必須單獨(dú)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本。由于銀行是杠桿經(jīng)營，由于資本充足率的8%要求，杠桿的理論最大限度為12.5倍。為了限制風(fēng)險(xiǎn)，所以要求這些資產(chǎn)必須要乘以12.5倍。

你的問題要結(jié)合銀行的年報(bào)來看，銀行業(yè)的中報(bào)和年報(bào)都會(huì)披露資本總額和資本凈額?？鄢?xiàng)是專門的一個(gè)數(shù)據(jù)，這部分?jǐn)?shù)據(jù)可以是資產(chǎn)減值造成的，可以是收購產(chǎn)生的商譽(yù)等無形資產(chǎn)造成的?？傊疀]有一定的定義，要看銀行財(cái)報(bào)披露和具體的數(shù)據(jù)。資本凈額=資本總額-扣除項(xiàng)。而資本就是指這個(gè)銀行的自己擁有的資金，一級(jí)資本差不多=股東權(quán)益里面的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。二級(jí)資本也就是附屬資本差不多=銀行自身的企業(yè)債務(wù)和相關(guān)證券類資產(chǎn)。流動(dòng)性和變現(xiàn)上不如一級(jí)資本也就是核心資本。一般來說的資本充足率分子的資本凈額差不多等同于核心資本+附屬資本-扣除項(xiàng)。其余的你自己先要搞明白什么是資本，核心資本，附屬資本等問題。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是指，銀行總資產(chǎn)里面擁有風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)。銀行業(yè)的總資產(chǎn)有很多資產(chǎn)是0風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的，有很多風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重則很高。這個(gè)要看每個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的配置，一般來說風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重高的收益也更高。至于具體的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重列表你自己查央行和銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的，外國國債評(píng)級(jí)在aa-以下的則是100%，評(píng)級(jí)在aa-以上的國家的企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重則為50%。12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本則是指商業(yè)銀行交易性的資產(chǎn)達(dá)到一定比例和額度之后，必須計(jì)提單獨(dú)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。例如商業(yè)銀行股票交易交易，外匯交易風(fēng)險(xiǎn)以及商品和期權(quán)等市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)而言之一句話就是銀行拿錢當(dāng)炒家的這部分資產(chǎn)都必須單獨(dú)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本。由于銀行是杠桿經(jīng)營，由于資本充足率的8%要求，杠桿的理論最大限度為12.5倍。為了限制風(fēng)險(xiǎn)，所以要求這些資產(chǎn)必須要乘以12.5倍。

資本充足率是巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行的要求，其要求核心資本充足率不得低于4％，資本充足率不得低于8％，簡(jiǎn)單來理解就是說銀行自己的錢占整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資本的比例。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)資本巴塞爾協(xié)議有具體的規(guī)定，同時(shí)巴塞爾協(xié)議還規(guī)定了各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資本的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)，然后加權(quán)求和，據(jù)此計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。用一種較為簡(jiǎn)單的話來解釋，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并不是都一定會(huì)違約，我們只要計(jì)算出其中預(yù)計(jì)會(huì)違約的那部分就可以了，就是我們?cè)诠街袑L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)乘以權(quán)數(shù)得到。只要計(jì)算出銀行自己的錢占預(yù)計(jì)違約的資產(chǎn)的比例就可以了。