股指期貨對(duì)沖是什么意思，什么是股指期貨的對(duì)沖股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

來源：整理時(shí)間：2023-07-27 00:41:10 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，什么是股指期貨的對(duì)沖股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

意思就是兩個(gè)市場(chǎng)反向操作。進(jìn)行保值交易。這樣，總有一邊是在賺錢，而有一邊是在虧錢。兩邊對(duì)沖，就保本了。所以就叫對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)沖就是股指以后不會(huì)暴跌機(jī)構(gòu)不會(huì)大量賣出股票出手手中的籌碼直接用一小部分錢做空股指就可以了然后高位賣掉部分股票

什么是股指期貨的對(duì)沖股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

2，股指期貨對(duì)沖是什么

股指期貨對(duì)沖是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。股指期貨套利分為期現(xiàn)對(duì)沖、跨期對(duì)沖、跨市對(duì)沖和跨品種對(duì)沖

和你簡(jiǎn)單的說下。假如說你有300w的股票，股票只能買張，已經(jīng)盈利了50%這時(shí)候你想鎖定利潤(rùn)，但是你的股票也不能賣，這時(shí)候你就賣出300w的股指期貨，就可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)了。

股指期貨對(duì)沖是什么

3，什么是股指期貨全對(duì)沖

什么是股指期貨全對(duì)沖

4，什么是股指期貨的對(duì)沖交易

股市指數(shù)期貨亦可作為對(duì)沖股票組合的風(fēng)險(xiǎn)，即是該對(duì)沖可將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從對(duì)沖者轉(zhuǎn)移到投機(jī)者身上。這便是期貨市場(chǎng)的一種經(jīng)濟(jì)功能。對(duì)沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價(jià)值。若在該組合內(nèi)的股票價(jià)格的升跌跟隨著價(jià)格的變動(dòng),投資一方的損失便可由另一方的獲利來對(duì)沖。若獲利和損失相等,該類對(duì)沖叫作完全對(duì)沖。在股市指數(shù)期貨市場(chǎng)中,完全對(duì)沖會(huì)帶來無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)率。事實(shí)上,對(duì)沖并不是那么簡(jiǎn)單；若要取得完全對(duì)沖,所持有的股票組合回報(bào)率需完全等如股市指數(shù)期貨合約的回報(bào)率。因此，對(duì)沖的效用受以下因素決定：（1）該投資股票組合回報(bào)率的波動(dòng)與股市期貨合約回報(bào)率之間的關(guān)系,這是指股票組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(beta)。（2）指數(shù)的現(xiàn)貨價(jià)格及期貨價(jià)格的差距,該差距叫作基點(diǎn)。在對(duì)沖的期間,該基點(diǎn)可能是很大或是很小，若基點(diǎn)改變(這是常見的情況)，便不可能出現(xiàn)完全對(duì)沖，越大的基點(diǎn)改變，完全對(duì)沖的機(jī)會(huì)便越小。

5，股票和期貨里的對(duì)沖是什么含義

對(duì)沖：通過賣出（買進(jìn)）相同交割月份的期貨合約來了結(jié)先前買進(jìn)（賣出）的合約。

其實(shí)就是自買和自賣的時(shí)間空間交錯(cuò)

同時(shí)持有多單和空單

對(duì)沖可以有兩種解釋。一種是了結(jié)手里的頭寸。另一種是手里有大量股票，沒法拋出，就在期貨市場(chǎng)做空，用來平衡股市系統(tǒng)性下跌造成的股票市值縮水。這種方式也叫對(duì)沖。

股市里沒有對(duì)沖的說法。對(duì)沖主要在外匯和期貨市場(chǎng)里期貨市場(chǎng)的對(duì)沖交易大致有四種。　　其一是期貨和現(xiàn)貨的對(duì)沖交易，即同時(shí)在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對(duì)沖交易的最基本的形式，與其他幾種對(duì)沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對(duì)沖交易不僅是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行，同時(shí)還要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，而其他對(duì)沖交易都是期貨交易。其次，這種對(duì)沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場(chǎng)上因價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而放棄價(jià)格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對(duì)沖交易則是為了從價(jià)格的變化中投機(jī)套利，一般被稱為套期圖利。當(dāng)然，期貨與現(xiàn)貨的對(duì)沖也不僅限于套期保值，當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價(jià)格相差太大或太小時(shí)也存在套期圖利的可能。只是由于這種對(duì)沖交易中要進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期貨品種的對(duì)沖交易。因?yàn)閮r(jià)格是隨著時(shí)間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價(jià)格的不同形成價(jià)差，這種價(jià)差也是變化的。除去相對(duì)固定的商品儲(chǔ)存費(fèi)用，這種價(jià)差決定于供求關(guān)系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時(shí)點(diǎn)再分別平倉或交割。因價(jià)差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對(duì)沖交易簡(jiǎn)稱跨期套利。　　其三是不同期貨市場(chǎng)的同一期貨品種的對(duì)沖交易。因?yàn)榈赜蚝椭贫拳h(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場(chǎng)的同一時(shí)間的價(jià)格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個(gè)市場(chǎng)做多頭買進(jìn)，同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)做空頭賣出，經(jīng)過一段時(shí)間再同時(shí)平倉或交割，就完成了在不同市場(chǎng)的對(duì)沖交易。這樣的對(duì)沖交易簡(jiǎn)稱跨市套利。　　其四是不同的期貨品種的對(duì)沖交易。這種對(duì)沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場(chǎng)供求關(guān)系具有同一性。在此前提下，買進(jìn)某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時(shí)間再分別平倉或交割完成對(duì)沖交易，簡(jiǎn)稱跨品種套利。

就是手持股票，在期貨中賣出相等的。這個(gè)以保本為目的的》

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