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1，vega使用求助
2，dev gridcontrol如何允許修改合并單元格的值
3，如何提高投資組合的Beta值
4，vega值的簡介
5，vega值的實際應用

1，vega使用求助

把車的Overall Scate改一下就可以了，我是這么做的應該是軟件原因

vega使用求助

2，dev gridcontrol如何允許修改合并單元格的值

已解決，可以實現(xiàn)像Excel那樣修改合并單元格值，不用先拆分單元格逐一修改。

dev gridcontrol如何允許修改合并單元格的值

3，如何提高投資組合的Beta值

(1)即使得資產(chǎn)組合beta值為1，(（1-1.5）/1.08)*(2100000/(900*250))=-4.29，四舍五入，賣出4張期貨合約(2)把（1）中的1換成1.8，得到答案為2.59，四舍五入，買入3漲期貨合約

如何提高投資組合的Beta值

4，vega值的簡介

Vega值--認股證對引伸波幅變動的敏感度，它反映當引伸波幅變化一個單位時，認股證價格理論上的變化，Vega值永遠都是正數(shù)，值越大，投資者面對引申波幅變化的風險便越大。期權(quán)波幅每1%的改變會造成其價若干的變動，也稱Vega值。期權(quán)的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Vega（ν）：衡量標的資產(chǎn)價格波動率變動時，期權(quán)價格的變化幅度，是用來衡量期貨價格的波動率的變化對期權(quán)價值的影響。Vega，指期權(quán)費（P）變化與標的匯率波動性（Volatility）變化的敏感性。公式為：Vega=期權(quán)價格變化/波動率的變化。

5，vega值的實際應用

如果某期權(quán)的Vega為0.15，若價格波動率上升（下降）1%，期權(quán)的價值將上升（下降）0.15。若期貨價格波動率為20%，期權(quán)理論價值為3.25，當波動率上升為22%，期權(quán)理論價值為 3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18%，期權(quán)理論價值為2.95（3.25-2×0.15）。當價格波動率增加或減少時，期權(quán)的價值都會增加或減少因此，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的Vega都是正數(shù)。期權(quán)多頭部位的Vega都是正數(shù), 期權(quán)空頭的Vega都是負數(shù)。如果投資者的部位Vega值為正數(shù)，將會從價格波動率的上漲中獲利，反之，則希望價格波動率下降。對于Delta中性的部位，就可以不受期貨價格的影響，而從價格波動率的變化中尋找盈利機會。對于外匯期權(quán)的買方而言，Vega值始終大于零，說明標的匯率波動性的增加將提高外匯期權(quán)的價值；相反，對于外匯期權(quán)的賣方而言，其Vega值始終為負。同樣，當外匯期權(quán)處于平價狀態(tài)時，Vega值最大；當期權(quán)處于較深的價內(nèi)或者價外時，Vega值接近于零。